بس م الله الر حم ن الر حی م آموزش شناسایی خودهمبستگی در دادههای سری زمانی و نحوه رفع آن در نرم افزار EViews Econometrics.blog.ir حسین خاندانی مدرس داده کاوی و اقتصادسنجی
بس م الله الر حم ن الر حی م
سخن مدیر در این فایل نحوه نمودن این مشکل شناسایی خودهمبستگی تشریح خواهد شد./ راه کارهای و زمانی سری دادههای در برطرف و تقلیل http://econometrics.blog.ir
خود همبستگي چیست از دسته یك تاخیری رابطه دادههای سریهای زمانی با خودش که طی دارد. وقفه زمانی دورههای تعداد همبستگي سريالي چیست به رابطه همبستگی یك متغیر با دوره يک قبل خود خودهمبستگی اول گویند. مرتبه همبستگي سريالي چیست به رابطه همبستگی یك متغیر با یك از بیش دوره پبیشین خود خودهمبستگی سریالی گویند.
انواع خودهمبستگي بصورت نموداری
پیامدهای خود همبستگي چیست کالسیك اول فرض با مرتبط 1- تخمین زنندههای OLS همچنان بدون تورش هستند زیرا پارامترها یعنی E(ut)=0 است. درنتیجه تخمین زننده همچنان بدون تورش است. 2- تخمین زنندهها سازگار هستند. زیرا این ویژگی مربوطه به فرض غیرتصادفی بودن Xt یا عدم همبستگی بین متغیرهای توضیحی با جزء اخالل )دروزنزایی( است. یعنی با وجود خودهمبستگی با افزایش حجم نمونه واریانس B به صفر میل میکند. زنندههای OLS حداقل واریانس برابر واریانس و داشت نخواهند را یا کارآیی تورش خواهد 3- تخمین داشت.
تورش واريانس OLS در حالت خودهمبستگي زننده OLS در این حالت تغییر میکند: تخمین واریانس با برابر دیگر زیر بصورت آن رابطه و بود نخواهد در نتیجه داریم
تورش و خودهمبستگي منفي و مثبت زننده OLS تخمین واریانس تورش به بستگی نوع خودهمبستگی دارد. منفی و مثبت الف( اگر خودهمبستگي مثبت باشد: واریانس کمتر از حد برآورد میشود. در نتیجه خطای نوع اول افزایش مییابد. به دلیل اینکه فواصل اطمینان آزمون فرضیه تغییر اندازه میدهند استنباط آماری ارزش خود را از دست میدهد. ب( اگر خودهمبستگي منفي باشد: واریانس بیش از حد برآورد میشود. در نتیجه خطای نوع دوم افزایش مییابد. به دلیل اینکه فواصل اطمینان آزمون فرضیه تغییر اندازه میدهند استنباط آماری ارزش خود را از دست میدهد.
شناسايي خودهمبستگي اول مرتبه d N t 2 e t N t 1 e e 2 t t 1 2
فرمول خودهمبستگي اول DW مرتبه d N t 2 e t N t 1 e e 2 t t 1 2 با ساده سازی رابطه باال خواهیم داشت:
خودهمبستگي اول مرتبه
اشتباهات رايج در تشخیص خودهمبستگي اول مرتبه یکی از اشتباهات رایج در رابطه با تفسیر آماره دوربین-واتسون برای تعیین خودهمبستگی استناد به این این است که بیان میشود آماره DW باید بین 1.5 تا 2.5 باشد. البته این یك معیار سرانگشتی در نگاه اول به وجود یا عدم وجود خودهمبستگی است ولی معیار تصمیم گیری و کران باال و پایین این آماره بسته به تعداد متغیر و تعداد مشاهدات است که در صفحه بعد مشاهده مینمایید.
باالی و پايین حد آماره DW در تعیین خودهمبستگي اول مرتبه
(DW) محدوديتها و مالحظات دوربین-واتسون
اجزاء AR و MA بمنظور نکته: رفع خودهمبستگي از استفاده ننمايد.
اجزاء AR و MA بمنظور نکته: رفع خودهمبستگي از ترجیحا استفاده ننمايد.
تشخیص خودهمبستگي سريالي )آزمون بروش گادفری(
روش خودهمبستگي در شرايطي که ρ باشد مجهول استفاده از GLS برای رفع مشکل خودهمبستگي: در نمونههای کوچك هیچ روشی به طور مطلق وجود ندارد. روشی که عمال مورد استفاده قرار میگیرد روش تکراری کوکران- اورکات است.
از استفاده با روش کوکران اورکات تخمین GLS
از استفاده با روش کوکران اورکات تخمین GLS
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS طبق آماره دوربین-واتسون پسماندهای مدل مشکل خودهمبستگي مرتبه اول میباشند. دارای
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS مسیر آزمون خودهمبستگي سريالي افزار ایویوز نرم در
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS طبق prob آمارههای F و chi-2 فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی سریالی رد میشود در نتیجه مدل دارای مشکل خودهمبستگی است.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS پسماندهای حاصل از تخمین OLS را ذخیره مینماییم. این پسماندها دارای خودهمبستگی هستند.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS پسماندهای حاصل از تخمین OLS را ذخیره مینماییم. این پسماندها دارای خودهمبستگی هستند.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS پسماندهای حاصل تخمین OLS از روی وقفه را اول خود رگرس مینماییم.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS ضریب مجهول ρ را برآورد نمودیم و شکل خودهمبستگی را تشخیص دادیم.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS کوکران-اورکات رابطه طبق ضریب و مینماییم عمل کسر متغیر از را همبستگی میکنیم.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS برای تخمین مدل GLS از مدل تخمینی OLS یك کپی میگیریم تا از تایپ مجدد مدل خوداری نماییم و سپس متغیرهای تعدیل شده را در آن جایگزین مینماییم.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS را یافته تعدیل مدل تخمین میزنیم.
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS طبق آماره DW با یکبار تکرار گردید. مشکل خودهمبستگی مرتبه مراحل کوکران-اورکات اول مدل برطرف
Eviews از استفاده با روش کوکران اورکات در افزار نرم تخمین GLS طبق prob آماره F و chi-2 فرضیه صفر آزمون بروش گادفری مبنی بر عدم خودهمبستگی را نمیتوان رد نمود در نتیجه پسماندهای مدل مشکل خودهمبستگی ندارند. همانطور که مشاهده گردید با یکبار طی نمودن مراحل کوکران اورکات خودهمبستگی مرتبه اول و سریالی برطرف گردید. اما در صورتی که با انجام این مراحل هنوز مدل شما مشکل خودهمبستگی داشت يکبار ديگر مراحل را روی مدل حاصل از این متد تکرار نمایید اصوال با 2 یا 3 بار تکرار مشکل خودهمبستگی برطرف میگردد.
پایان آموزش از مجموعه آموزش های نرم افزار Eviews مديريتوب وتهیهکننده: حسینخانداني زکات علم نشر آن است Econometrics.blog.ir